PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и EEMS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.68%
65.06%
FEMS
EEMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

-0.07

EEMS:

-0.02

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.03

EEMS:

0.09

Коэф-т Омега

FEMS:

1.00

EEMS:

1.01

Коэф-т Кальмара

FEMS:

-0.06

EEMS:

-0.02

Коэф-т Мартина

FEMS:

-0.19

EEMS:

-0.05

Индекс Язвы

FEMS:

7.39%

EEMS:

6.67%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.06%

EEMS:

16.63%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

EEMS:

-48.89%

Текущая просадка

FEMS:

-11.75%

EEMS:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.67% соответственно.


FEMS

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-3.02%

5 лет

10.20%

10 лет

4.21%

EEMS

С начала года

-1.99%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-5.15%

1 год

-1.38%

5 лет

12.64%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и EEMS

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMS: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и EEMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

EEMS
Ранг риск-скорректированной доходности EEMS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.07
EEMS: -0.02
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.03
EEMS: 0.09
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.00
EEMS: 1.01
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.06
EEMS: -0.02
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.19
EEMS: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.02
FEMS
EEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EEMS

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EEMS в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.88%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.65%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EEMS

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-9.36%
FEMS
EEMS

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EEMS

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
10.29%
FEMS
EEMS