Сравнение FEMS с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
FEMS и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или EEMS.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и EEMS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMS показывает доходность 3.69%, а EEMS немного выше – 3.77%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.92% соответственно.
FEMS
3.69%
-0.23%
-4.31%
6.82%
6.23%
5.35%
EEMS
3.77%
-2.98%
-1.66%
8.58%
9.29%
4.92%
Основные характеристики
| FEMS | EEMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 1.63 | 3.10 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 12.85% |
| Макс. просадка | -47.85% | -48.89% |
| Текущая просадка | -7.87% | -6.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и EEMS
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между FEMS и EEMS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и EEMS
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности EEMS в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.66% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.48% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и EEMS
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и EEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.