Сравнение FEMS с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
FEMS и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или EDIV.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и EDIV
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.96% соответственно.
FEMS
3.69%
-0.23%
-4.31%
6.82%
6.23%
5.35%
EDIV
13.28%
-2.78%
2.68%
19.30%
7.29%
3.96%
Основные характеристики
| FEMS | EDIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.63 | 6.98 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 12.44% |
| Макс. просадка | -47.85% | -53.36% |
| Текущая просадка | -7.87% | -7.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и EDIV
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между FEMS и EDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и EDIV
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности EDIV в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.66% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.58% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и EDIV
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и EDIV
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.