Сравнение FEMS с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
FEMS и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или EDIV.
Корреляция
Корреляция между FEMS и EDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и EDIV
Основные характеристики
FEMS:
-0.16
EDIV:
0.88
FEMS:
-0.09
EDIV:
1.31
FEMS:
0.99
EDIV:
1.18
FEMS:
-0.14
EDIV:
0.90
FEMS:
-0.39
EDIV:
2.39
FEMS:
7.55%
EDIV:
5.18%
FEMS:
18.94%
EDIV:
14.04%
FEMS:
-47.85%
EDIV:
-53.35%
FEMS:
-9.08%
EDIV:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMS имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции EDIV немного отстают с 4.41%.
FEMS
0.44%
14.23%
-2.66%
-3.03%
11.25%
4.48%
EDIV
6.06%
12.90%
4.77%
12.20%
13.70%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и EDIV
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и EDIV
FEMS
EDIV
Сравнение FEMS c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и EDIV
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EDIV в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.76% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.04% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и EDIV
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и EDIV
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.