PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

FEMS и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.40% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с SCHD

Сравнение комиссий FEMS и EDIV

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

FEMS vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.14

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.61

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.57

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

5.68

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между FEMS и EDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EDIV

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EDIV

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-53.36%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.36%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-28.32%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-40.76%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.17%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-19.53%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.87%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EDIV

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.79%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.12%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

13.76%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.81%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.58%

+2.38%