PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33737J3077

CUSIP

33737J307

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

15 февр. 2012 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FEMS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FEMS с EWX FEMS с EYLD FEMS с EDIV FEMS с SSO FEMS с FNDF FEMS с VOO FEMS с EMFM FEMS с PPA FEMS с EEMS FEMS с AVEM
Популярные сравнения:
FEMS с EWX FEMS с EYLD FEMS с EDIV FEMS с SSO FEMS с FNDF FEMS с VOO FEMS с EMFM FEMS с PPA FEMS с EEMS FEMS с AVEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.60%
8.53%
FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund показал доход в 2.76% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FEMS

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-4.60%

1 год

5.23%

5 лет

4.80%

10 лет

5.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%2.90%-0.47%0.78%3.85%1.54%-0.17%-2.46%4.82%-4.77%-0.29%2.76%
20232.88%-4.49%-2.48%-2.10%-2.99%4.76%8.58%-0.56%-0.33%-7.44%4.66%4.18%3.55%
20220.39%-2.21%3.31%-5.58%1.28%-8.53%-1.64%3.38%-7.73%4.39%15.47%1.52%1.85%
2021-0.34%5.78%1.69%4.80%1.54%1.63%-5.16%1.94%-4.62%-2.65%-3.88%3.71%3.76%
2020-6.98%-6.54%-26.72%10.66%8.27%9.93%6.57%1.83%-3.78%-3.31%16.54%9.28%7.86%
201910.50%-0.67%0.62%-0.08%-6.62%6.87%2.08%-4.16%1.39%4.31%1.62%11.31%28.89%
20188.14%-4.93%1.19%-6.06%-2.01%-6.37%3.45%-5.69%-2.06%-10.14%5.39%-4.66%-22.63%
20178.76%6.69%4.02%0.25%-1.23%3.21%6.56%7.76%-0.56%2.08%-3.74%7.67%49.02%
2016-5.08%3.06%10.15%0.96%-3.20%5.30%8.52%0.56%2.15%-0.88%-6.98%0.07%14.04%
2015-0.74%2.67%-0.88%12.05%-1.20%-6.34%-9.08%-10.57%-0.68%6.10%-2.28%-2.04%-14.08%
2014-3.78%7.37%-1.38%-1.75%3.72%-0.14%1.89%2.95%-5.62%-4.13%-0.49%-5.00%-6.97%
20135.94%1.18%0.13%2.79%-0.37%-11.17%0.30%-5.83%9.89%3.10%1.27%0.45%6.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEMS составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.392.10
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.622.80
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.39
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.443.09
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.4113.49
FEMS
^GSPC

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.10
FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.87$1.79$1.77$2.51$1.19$1.73$1.51$1.47$0.73$0.89$1.13$0.64

Дивидендный доход

4.90%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.45$1.50
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.37$1.79
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.09$1.77
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.84$2.51
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.25$1.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.65$1.73
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.44$1.47
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.11$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.26$0.89
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$1.13
2013$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.15$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-2.62%
FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 47.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund составляет 8.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.85%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.742
-45.48%14 мар. 2012 г.164 июн. 2012 г.120722 авг. 2017 г.1223
-30.4%4 июн. 2021 г.33429 сент. 2022 г.
-8.28%18 сент. 2017 г.576 дек. 2017 г.1629 дек. 2017 г.73
-6.77%10 мая 2021 г.617 мая 2021 г.928 мая 2021 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
3.79%
FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab