Сравнение FEMS с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FEMS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMS и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 8.59% | 16.48% | 1.88% | 3.55% | 1.85% | 3.76% | 7.85% | 28.88% | -22.63% | 49.02% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.73% соответственно.
FEMS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.13%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и VWO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
FEMS vs. VWO — Ранг доходности на риск
FEMS
VWO
Сравнение FEMS c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.74 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.78 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.68 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEMS и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и VWO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.42% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и VWO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMS | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -67.68% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.17% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -32.80% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -36.39% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -8.80% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -15.93% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.27% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и VWO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMS | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.39% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 12.26% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.85% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.20% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.18% | +0.78% |