PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с SMMV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMS returned 4.09%/yr vs 5.21%/yr for SMMV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 4.97%.

FEMS

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.24%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.42%

SMMV

1 день
0.12%
1 месяц
1.05%
С начала года
4.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.14%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		8.92%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		4.97%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between FEMS and SMMV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FEMS и SMMV

Секторы
FEMS
SMMV

Технологии

16.4%
14.5%

Промышленность

16.2%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.9%
5.1%

Сырьевые материалы

11.7%
1.6%

Недвижимость

7.6%
12.6%

Энергетика

7.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.0%

Коммунальные услуги

6.3%
7.5%

Финансовые услуги

5.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.3%

Здравоохранение

3.0%
17.6%

Технологии

FEMS
16.4%
SMMV
14.5%

Промышленность

FEMS
16.2%
SMMV
13.5%

Потребительский циклический сектор

FEMS
14.9%
SMMV
5.1%

Сырьевые материалы

FEMS
11.7%
SMMV
1.6%

Недвижимость

FEMS
7.6%
SMMV
12.6%

Энергетика

FEMS
7.4%
SMMV
5.3%

Потребительский защитный сектор

FEMS
6.8%
SMMV
8.0%

Коммунальные услуги

FEMS
6.3%
SMMV
7.5%

Финансовые услуги

FEMS
5.3%
SMMV
8.9%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.4%
SMMV
5.3%

Здравоохранение

FEMS
3.0%
SMMV
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLVSMMV с SMLFSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

FEMS vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.04

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.57

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.45

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

4.36

+0.95

FEMS vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и SMMV

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-38.77%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.02%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-13.68%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-18.00%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-1.70%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-5.08%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и SMMV

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.60%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

6.54%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

9.83%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.47%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

15.66%

+4.32%

Сравнение комиссий FEMS и SMMV

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и SMMV

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SMMV в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		5.44%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.72%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and SMMV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (7.14%) compared to SMMV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, SMMV leads with 5.21% vs 4.09% for FEMS. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMV has performed better with a 5.21% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.72% for SMMV.

FEMS is categorized as Emerging Markets Equities, while SMMV is Small Cap Growth Equities. FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.20% for SMMV.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор