Сравнение FEMS с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
FEMS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMS и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 9.43% | 16.48% | 1.88% | 3.55% | 1.85% | 3.76% | 7.85% | 28.88% | -22.63% | 49.02% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
FEMS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.05%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и SMMV
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
FEMS vs. SMMV — Ранг доходности на риск
FEMS
SMMV
Сравнение FEMS c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.89 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.80 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 3.40 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FEMS и SMMV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и SMMV
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.38% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и SMMV
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -38.77% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.62% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -18.00% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.78% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -5.13% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.26% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и SMMV
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.49% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 6.73% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 13.07% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.54% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.79% | +4.17% |