PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

FEMS и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции FEM по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.59% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий FEMS и FEM

И FEMS, и FEM имеют комиссию равную 0.80%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEMS vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.89

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.39

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.80

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

13.17

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEMS и FEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и FEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и FEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-46.23%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.93%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-31.72%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-46.23%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.31%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-15.20%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.81%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и FEM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 6.95% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.29%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.67%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

19.27%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.20%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.95%

-0.99%