PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с FEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с FEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds from First Trust - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMS returned 9.39%/yr vs 9.68%/yr for FEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 20.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMS имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции FEM немного впереди с 9.68%.

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%

FEM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.96%
С начала года
20.27%
6 месяцев
22.14%
1 год
41.40%
3 года*
20.55%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		20.27%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Correlation

The correlation between FEMS and FEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2012 г.

0.80

The correlation between FEMS and FEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMS и FEM

Секторы
FEMS
FEM

Промышленность

16.0%
20.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.7%

Технологии

13.1%
24.5%

Сырьевые материалы

12.0%
8.6%

Энергетика

8.7%
14.1%

Недвижимость

7.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.8%

Коммунальные услуги

6.6%
6.2%

Финансовые услуги

5.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.6%

Здравоохранение

3.4%
3.1%

Промышленность

FEMS
16.0%
FEM
20.9%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
FEM
5.7%

Технологии

FEMS
13.1%
FEM
24.5%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
FEM
8.6%

Энергетика

FEMS
8.7%
FEM
14.1%

Недвижимость

FEMS
7.9%
FEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
FEM
2.8%

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
FEM
6.2%

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
FEM
7.0%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
FEM
4.6%

Здравоохранение

FEMS
3.4%
FEM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEM

Доходность на риск

FEMS vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.39

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.05

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.47

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

16.89

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FEM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.39

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FEMS и FEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-46.23%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.31%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-18.79%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-31.72%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-46.23%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.59%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-15.04%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.46%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и FEM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 6.03% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.05%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.47%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.39%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.39%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.96%

-1.00%

Сравнение комиссий FEMS и FEM

И FEMS, и FEM имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и FEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FEM в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.58%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and FEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (6.05%) compared to FEMS (6.03%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs FEM's -46.23%.

On 10-year performance, FEM leads with 9.68% vs 9.39% for FEMS. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEM has performed better with a 9.68% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEMS and FEM have the same expense ratio: 0.80% per year.

FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.58% for FEM.

FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и FEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор