Сравнение FDVLX с VASVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и VASVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и VASVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 0.90% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 12.87% против 10.16% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
VASVX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и VASVX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.
Доходность на риск
FDVLX vs. VASVX — Ранг доходности на риск
FDVLX
VASVX
Сравнение FDVLX c VASVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | VASVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.54 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и VASVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и VASVX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности VASVX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 13.20% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и VASVX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и VASVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -55.70% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -14.06% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -25.98% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -48.19% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -8.17% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -9.57% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и VASVX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.76% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.55% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 20.47% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 20.56% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 22.43% | +2.73% |