Сравнение FDVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDVLX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и SCHD
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FDVLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FDVLX
SCHD
Сравнение FDVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.55 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и SCHD
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и SCHD
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -33.37% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -12.74% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -16.85% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.37% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.43% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -3.34% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.75% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и SCHD
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 2.33% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.96% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 15.69% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 14.40% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 16.70% | +8.46% |