PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FBCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FBCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%31.98%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 1.68%.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT

Сравнение комиссий FDVLX и FBCV

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.57%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF

Доходность на риск

FDVLX vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFBCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.00

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FBCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FBCV

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FBCV в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FBCV

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FBCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-15.55%

-51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-10.15%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-15.55%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-4.70%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.53%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.35%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FBCV

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.88%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.01%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

14.80%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

13.87%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

14.85%

+10.31%