PortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCV и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.63%
114.94%
FBCV
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.24

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.46

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

FBCV:

1.06

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.26

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FBCV:

0.85

VGT:

1.41

Индекс Язвы

FBCV:

4.30%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.01%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FBCV:

-8.58%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


FBCV

С начала года

-1.86%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.06%

1 год

3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCV и VGT

FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCV: 0.24
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCV: 0.46
VGT: 0.71
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCV: 1.06
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCV: 0.26
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCV: 0.85
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.37
FBCV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и VGT

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.83%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и VGT

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.58%
-15.44%
FBCV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 10.82%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
19.16%
FBCV
VGT