PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с FBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).

FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и FBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью -0.15%.

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGTFBCV с DIA
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIAFBCVX с FNDX

Сравнение комиссий FBCV и FBCVX

FBCV берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF

Доходность на риск

FBCV vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVFBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.67

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.02

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.15

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

3.91

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.30

+0.54

Корреляция

Корреляция между FBCV и FBCVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FBCVX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FBCVX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FBCVX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-63.75%

+48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.29%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-14.82%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.83%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-10.76%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FBCVX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.39%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.30%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.60%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.60%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.09%

-2.24%