PortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с FBCVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCV и FBCVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.22%
42.26%
FBCV
FBCVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.29

FBCVX:

-0.56

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.53

FBCVX:

-0.70

Коэф-т Омега

FBCV:

1.07

FBCVX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.31

FBCVX:

-0.46

Коэф-т Мартина

FBCV:

1.03

FBCVX:

-1.07

Индекс Язвы

FBCV:

4.27%

FBCVX:

7.94%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.00%

FBCVX:

15.01%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

FBCVX:

-63.06%

Текущая просадка

FBCV:

-8.24%

FBCVX:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью -2.26%.


FBCV

С начала года

-1.50%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-4.28%

1 год

4.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCVX

С начала года

-2.26%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-8.96%

5 лет

10.12%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCV и FBCVX

FBCV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и FBCVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCV: 0.29
FBCVX: -0.56
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCV: 0.53
FBCVX: -0.70
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCV: 1.07
FBCVX: 0.91
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCV: 0.31
FBCVX: -0.46
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCV: 1.03
FBCVX: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.56
FBCV
FBCVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FBCVX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что сопоставимо с доходностью FBCVX в 1.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.82%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.81%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FBCVX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-13.93%
FBCV
FBCVX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FBCVX

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что FBCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
9.23%
FBCV
FBCVX