PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCV с FBCVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с FBCVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).

FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCV или FBCVX.

Корреляция

Корреляция между FBCV и FBCVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.43

FBCVX:

-0.73

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.76

FBCVX:

-0.88

Коэф-т Омега

FBCV:

1.10

FBCVX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.48

FBCVX:

-0.57

Коэф-т Мартина

FBCV:

1.50

FBCVX:

-1.21

Индекс Язвы

FBCV:

4.59%

FBCVX:

8.57%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.18%

FBCVX:

15.05%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

FBCVX:

-63.06%

Текущая просадка

FBCV:

-4.07%

FBCVX:

-13.53%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью -1.80%.

FBCV

С начала года

2.98%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-1.11%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCVX

С начала года

-1.80%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-10.72%

5 лет

10.71%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCV и FBCVX

FBCV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и FBCVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FBCVX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FBCVX в 9.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.74%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		9.48%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%2.12%1.11%1.05%1.77%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FBCVX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FBCVX

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеют волатильность 4.37% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...