PortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCV и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.22%
66.61%
FBCV
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.29

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.53

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

FBCV:

1.07

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.31

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

FBCV:

1.03

DIA:

1.59

Индекс Язвы

FBCV:

4.27%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.00%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FBCV:

-8.24%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.36%.


FBCV

С начала года

-1.50%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-4.28%

1 год

4.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCV и DIA

FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCV: 0.29
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCV: 0.53
DIA: 0.67
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCV: 1.07
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCV: 0.31
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCV: 1.03
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.39
FBCV
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и DIA

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.82%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и DIA

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-10.44%
FBCV
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и DIA

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 10.82%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
12.14%
FBCV
DIA