PortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCV и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.63%
90.83%
FBCV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.24

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.46

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FBCV:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.26

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FBCV:

0.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FBCV:

4.30%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.01%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBCV:

-8.58%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FBCV

С начала года

-1.86%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.06%

1 год

3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCV и VOO

FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCV: 0.24
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCV: 0.46
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCV: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCV: 0.26
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCV: 0.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.54
FBCV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и VOO

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.83%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и VOO

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.58%
-9.90%
FBCV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 10.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
13.96%
FBCV
VOO