- ISIN
- US3160923450
- CUSIP
- 316092345
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $166M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 15K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $617.98K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) прибавил 19.7% с начала года. Текущая цена акции FBCV — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) показал доход в 19.67% с начала года и 33.36% за последние 12 месяцев.
Fidelity Blue Chip Value ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FBCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBCV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.89% | 2.39% | -4.81% | 7.11% | 1.43% | 2.19% | 5.02% | 1.36% | 19.67% | ||||
| 2025 | 2.53% | 0.57% | -1.44% | -2.53% | 3.20% | 2.27% | -0.21% | 3.93% | 0.73% | 1.45% | 2.98% | 1.98% | 16.36% |
| 2024 | 0.15% | 2.50% | 4.65% | -3.83% | 2.00% | -1.48% | 5.07% | 3.42% | 0.65% | -1.08% | 5.37% | -6.85% | 10.26% |
| 2023 | 2.34% | -4.06% | -1.09% | 2.49% | -3.96% | 4.50% | 3.42% | -2.14% | -2.12% | -2.35% | 4.76% | 4.15% | 5.45% |
| 2022 | -1.12% | -0.17% | 1.61% | -4.76% | 2.76% | -6.29% | 4.32% | -2.18% | -7.59% | 10.91% | 4.99% | -3.24% | -2.26% |
| 2021 | 0.12% | 3.36% | 7.61% | 4.85% | 3.37% | -2.24% | 1.35% | 2.13% | -4.31% | 4.77% | -3.94% | 7.27% | 26.18% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Blue Chip Value ETF has an annualized alpha of 3.69%, beta of 0.70, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.95%) than losses (67.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 73.95%
- Участие в снижении
- 67.43%
Комиссия
Комиссия FBCV составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBCV имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.50 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | 10.58 | +9.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.05 | $0.55 | $0.49 | $0.57 | $0.92 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.95% | 1.75% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Blue Chip Value ETF показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.55%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.32%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.92%июнь 2020 г. | 17d | 4mo 12d | 4mo 29dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.04%март 2026 г. | 1mo 13d | 1mo 4d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.26%дек. 2021 г. | 15d | 15d | 1moнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FBCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -56.78% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -18.90% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -25.43% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.69% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.14% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBCV
Добавьте Fidelity Blue Chip Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBCV