PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3160923450

CUSIP

316092345

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 июн. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FBCV составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBCV с FBCVX FBCV с VOO FBCV с SCHD FBCV с FXAIX FBCV с VGT FBCV с VUG FBCV с voov FBCV с SPY FBCV с DIA FBCV с SCHX
Популярные сравнения:
FBCV с FBCVX FBCV с VOO FBCV с SCHD FBCV с FXAIX FBCV с VGT FBCV с VUG FBCV с voov FBCV с SPY FBCV с DIA FBCV с SCHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.25%
63.03%
FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip Value ETF показал доход в -6.25% с начала года и -1.48% за последние 12 месяцев.


FBCV

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%0.57%-1.44%-7.75%-6.25%
20240.15%2.50%4.65%-3.83%2.00%-1.48%5.07%3.42%0.65%-1.08%5.37%-6.85%10.26%
20232.34%-4.06%-1.09%2.49%-3.96%4.50%3.42%-2.14%-2.12%-2.35%4.76%4.15%5.45%
2022-1.12%-0.17%1.61%-4.76%2.76%-6.29%4.32%-2.18%-7.59%10.91%4.99%-3.24%-2.26%
20210.12%3.36%7.61%4.85%3.37%-2.24%1.35%2.13%-4.31%4.77%-3.94%7.27%26.18%
2020-4.42%2.37%4.74%-2.20%-0.05%13.06%3.29%16.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBCV составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FBCV: -0.19
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FBCV: -0.17
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCV: 0.98
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FBCV: -0.19
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FBCV: -0.66
^GSPC: -0.79

Fidelity Blue Chip Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.17
FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.56$0.55$0.49$0.57$0.92$0.11

Дивидендный доход

1.91%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.55
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.49
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.57
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.68$0.92
2020$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-17.42%
FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip Value ETF показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Blue Chip Value ETF составляет 12.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.55%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.423
-12.92%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.925 нояб. 2020 г.106
-12.67%2 дек. 2024 г.854 апр. 2025 г.
-6.26%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1116 дек. 2021 г.22
-6.05%13 янв. 2022 г.378 мар. 2022 г.238 апр. 2022 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Blue Chip Value ETF составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.47%
9.30%
FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab