Сравнение FBCV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBCV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCV или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FBCV и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCV показывает доходность 16.59%, а SCHD немного выше – 17.35%.
FBCV
16.59%
2.38%
11.40%
21.44%
N/A
N/A
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| FBCV | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 11.09% |
| Макс. просадка | -15.55% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCV и SCHD
FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FBCV и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCV и SCHD
Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 1.64% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBCV и SCHD
Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCV и SCHD
Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FBCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.