PortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCV и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.22%
69.23%
FBCV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.29

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.53

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FBCV:

1.07

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.31

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FBCV:

1.03

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FBCV:

4.27%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.00%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FBCV:

-8.24%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


FBCV

С начала года

-1.50%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-4.28%

1 год

4.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCV и SCHD

FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCV: 0.29
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCV: 0.53
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FBCV: 1.07
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCV: 0.31
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCV: 1.03
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.23
FBCV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SCHD

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.82%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SCHD

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-11.33%
FBCV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SCHD

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.82% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
11.25%
FBCV
SCHD