Сравнение FDV с VTV
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while VTV is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности FDV и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам FDV и VTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.02% |
Correlation
The correlation between FDV and VTV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов FDV и VTV
Секторы
FDV
VTV
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
FDV
VTV
Коммунальные услуги
FDV
VTV
Здравоохранение
FDV
VTV
Потребительский защитный сектор
FDV
VTV
Технологии
FDV
VTV
Недвижимость
FDV
VTV
Энергетика
FDV
VTV
Потребительский циклический сектор
FDV
VTV
Промышленность
FDV
VTV
Коммуникационные услуги
FDV
VTV
Сырьевые материалы
FDV
VTV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. VTV — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTV
Сравнение FDV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и VTV
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -59.27% | +55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.56% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -7.85% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 10.39% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.88% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.65% | -4.20% |
Сравнение комиссий FDV и VTV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и VTV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and VTV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.27% for FDV.
They also come from different issuers: Federated and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для FDV и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор