Сравнение FDV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Vanguard Value ETF (VTV).
FDV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и VTV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
FDV vs. VTV — Ранг доходности на риск
FDV
VTV
Сравнение FDV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.48 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDV и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и VTV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и VTV
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -59.27% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.32% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.58% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.92% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.51% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и VTV
Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.65% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 7.71% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.89% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.88% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.67% | -3.89% |