PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

FDV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%14.41%2.55%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий FDV и MDLV

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Доходность на риск

FDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.46

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.39

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между FDV и MDLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и MDLV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDV и MDLV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-10.71%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.55%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.85%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.34%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.22%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и MDLV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.47%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.50%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.89%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.55%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

10.55%

+2.23%