PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FDV is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FDV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-3.43%

Correlation

The correlation between FDV and JEPQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов FDV и JEPQ

Секторы
FDV
JEPQ

Коммунальные услуги

16.9%
1.3%

Финансовые услуги

16.6%
0.4%

Здравоохранение

12.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

11.8%
7.1%

Технологии

10.9%
54.0%

Энергетика

9.7%
0.4%

Недвижимость

9.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.8%

Промышленность

3.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
JEPQ
1.3%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

FDV
12.6%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
JEPQ
7.1%

Технологии

FDV
10.9%
JEPQ
54.0%

Энергетика

FDV
9.7%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

FDV
9.0%
JEPQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
JEPQ
12.8%

Промышленность

FDV
3.8%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FDV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.29

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.31

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

16.22

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.00

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FDV и JEPQ

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-20.07%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.82%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-20.07%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.42%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и JEPQ

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.26%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.07%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.73%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.61%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.61%

-3.96%

Сравнение комиссий FDV и JEPQ

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и JEPQ

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

FDV and JEPQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 14.78% for FDV. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 2.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Federated and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор