Сравнение FDV с JEPQ
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FDV is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности FDV и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и JEPQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.51% |
Correlation
The correlation between FDV and JEPQ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение распределения секторов FDV и JEPQ
Секторы
FDV
JEPQ
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
FDV
JEPQ
Коммунальные услуги
FDV
JEPQ
Здравоохранение
FDV
JEPQ
Потребительский защитный сектор
FDV
JEPQ
Технологии
FDV
JEPQ
Недвижимость
FDV
JEPQ
Энергетика
FDV
JEPQ
Потребительский циклический сектор
FDV
JEPQ
Промышленность
FDV
JEPQ
Коммуникационные услуги
FDV
JEPQ
Сырьевые материалы
FDV
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение FDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и JEPQ
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -20.07% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.48% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.40% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.08% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.79% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.79% | -4.34% |
Сравнение комиссий FDV и JEPQ
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и JEPQ
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and JEPQ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.27% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Federated and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для FDV и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор