PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с IGPT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. FDV is actively managed, while IGPT is passively managed. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности FDV и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
-7.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
68.99%
6 месяцев
69.36%
1 год
115.70%
3 года*
42.39%
5 лет*
14.53%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и IGPT

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		10.40%

Correlation

The correlation between FDV and IGPT is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.69

Сравнение распределения секторов FDV и IGPT

Секторы
FDV
IGPT

Финансовые услуги

15.7%
0.1%

Коммунальные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

12.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%

-

Технологии

10.7%
80.2%

Недвижимость

9.7%
2.8%

Энергетика

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Промышленность

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.7%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

FDV
15.7%
IGPT
0.1%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
IGPT

-

Здравоохранение

FDV
12.8%
IGPT
2.3%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
IGPT

-

Технологии

FDV
10.7%
IGPT
80.2%

Недвижимость

FDV
9.7%
IGPT
2.8%

Энергетика

FDV
9.3%
IGPT

-

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
IGPT

-

Промышленность

FDV
3.1%
IGPT
2.7%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
IGPT
11.7%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

FDV vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

25.88

—

FDV vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и IGPT

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-50.14%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-7.04%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-11.94%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и IGPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

33.13%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

28.71%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

26.86%

-14.41%

Сравнение комиссий FDV и IGPT

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и IGPT

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FDV and IGPT have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.

FDV has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.01% for IGPT.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while IGPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.56% for IGPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор