PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 23.01%/yr for FNILX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FDV и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDV показывает доходность 11.72%, а FNILX немного ниже – 11.56%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-2.98%

Correlation

The correlation between FDV and FNILX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.51

The correlation between FDV and FNILX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FDV vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.48

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.36

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.28

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

15.01

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDV и FNILX

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-33.76%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.01%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-19.08%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.37%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FNILX

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 2.82% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.99%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.93%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.25%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

20.04%

-7.39%

Сравнение комиссий FDV и FNILX

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FNILX

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FDV and FNILX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (2.88%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор