PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 18.97%/yr for FDL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%-0.07%

Correlation

The correlation between FDV and FDL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between FDV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и FDL

Секторы
FDV
FDL

Коммунальные услуги

16.9%
6.5%

Финансовые услуги

16.6%
15.1%

Здравоохранение

12.6%
16.8%

Потребительский защитный сектор

11.8%
14.7%

Технологии

10.9%
1.1%

Энергетика

9.7%
27.3%

Недвижимость

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.8%

Промышленность

3.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
FDL
6.5%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
FDL
15.1%

Здравоохранение

FDV
12.6%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
FDL
14.7%

Технологии

FDV
10.9%
FDL
1.1%

Энергетика

FDV
9.7%
FDL
27.3%

Недвижимость

FDV
9.0%
FDL

-

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
FDL
3.8%

Промышленность

FDV
3.8%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.56

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

13.56

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FDV и FDL

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-65.93%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.27%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-12.24%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.18%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-9.66%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FDL

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.82% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.85%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.87%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.28%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.31%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.11%

-4.46%

Сравнение комиссий FDV и FDL

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FDL

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and FDL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 14.78% for FDV. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.56% for FDV.

They also come from different issuers: Federated and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор