Сравнение FDV с FDL
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while FDL is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности FDV и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам FDV и FDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | -1.74% |
Correlation
The correlation between FDV and FDL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов FDV и FDL
Секторы
FDV
FDL
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
FDV
FDL
Коммунальные услуги
FDV
FDL
Здравоохранение
FDV
FDL
Потребительский защитный сектор
FDV
FDL
Технологии
FDV
FDL
Недвижимость
FDV
FDL
-
Энергетика
FDV
FDL
Потребительский циклический сектор
FDV
FDL
Промышленность
FDV
FDL
Коммуникационные услуги
FDV
FDL
Сырьевые материалы
FDV
FDL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. FDL — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение FDV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и FDL
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -65.93% | +62.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.09% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -9.64% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 11.54% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.31% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.11% | -4.66% |
Сравнение комиссий FDV и FDL
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FDL
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FDV and FDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.27% for FDV.
They also come from different issuers: Federated and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для FDV и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор