PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с DGRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. FDV is actively managed, while DGRO is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FDV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
-0.52%
1 месяц
4.87%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.59%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
8.84%
С начала года
12.13%
1 год
21.33%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и DGRO

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		4.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		4.49%

Correlation

The correlation between FDV and DGRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов FDV и DGRO

Секторы
FDV
DGRO

Финансовые услуги

15.7%
20.6%

Коммунальные услуги

15.1%
6.4%

Здравоохранение

12.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
11.1%

Технологии

10.7%
22.0%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.4%

Промышленность

3.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
DGRO
20.6%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
DGRO
6.4%

Здравоохранение

FDV
12.8%
DGRO
16.5%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
DGRO
11.1%

Технологии

FDV
10.7%
DGRO
22.0%

Недвижимость

FDV
9.7%
DGRO

-

Энергетика

FDV
9.3%
DGRO
5.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
DGRO
5.4%

Промышленность

FDV
3.1%
DGRO
10.4%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FDV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.79

—

FDV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и DGRO

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-35.10%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.59%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-3.42%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

9.54%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.80%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.57%

-2.38%

Сравнение комиссий FDV и DGRO

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DGRO

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DGRO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.92%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and DGRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

DGRO has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор