PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. FDV is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 16.99%/yr for DGRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FDV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-0.24%

Correlation

The correlation between FDV and DGRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between FDV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и DGRO

Секторы
FDV
DGRO

Коммунальные услуги

16.9%
6.9%

Финансовые услуги

16.6%
21.2%

Здравоохранение

12.6%
16.4%

Потребительский защитный сектор

11.8%
11.5%

Технологии

10.9%
19.4%

Энергетика

9.7%
5.6%

Недвижимость

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.7%

Промышленность

3.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
DGRO
6.9%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

FDV
12.6%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
DGRO
11.5%

Технологии

FDV
10.9%
DGRO
19.4%

Энергетика

FDV
9.7%
DGRO
5.6%

Недвижимость

FDV
9.0%
DGRO

-

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
DGRO
5.7%

Промышленность

FDV
3.8%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FDV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.49

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.50

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

13.52

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDV и DGRO

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-35.10%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.47%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-14.03%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.28%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.44%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DGRO

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.21%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

6.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

9.48%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.82%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.62%

-3.97%

Сравнение комиссий FDV и DGRO

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DGRO

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and DGRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 16.99% vs 14.78% for FDV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 16.99% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.96% for DGRO.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор