PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDT с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 9.99%/yr vs 9.02%/yr for RODM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности FDT и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.02% соответственно.

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between FDT and RODM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between FDT and RODM shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDT и RODM

Секторы
FDT
RODM

Промышленность

32.4%
16.2%

Технологии

12.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.1%

Финансовые услуги

9.9%
26.7%

Сырьевые материалы

9.4%
5.4%

Энергетика

7.9%
5.3%

Недвижимость

5.0%
3.4%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.8%

Здравоохранение

1.3%
10.8%

Промышленность

FDT
32.4%
RODM
16.2%

Технологии

FDT
12.1%
RODM
6.8%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
RODM
7.1%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
RODM
26.7%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
RODM
5.4%

Энергетика

FDT
7.9%
RODM
5.3%

Недвижимость

FDT
5.0%
RODM
3.4%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
RODM
4.5%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
RODM
5.2%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
RODM
7.8%

Здравоохранение

FDT
1.3%
RODM
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

FDT vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.28

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.25

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.48

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

13.67

-4.81

FDT vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и RODM

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-35.98%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-7.10%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-10.58%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-28.85%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-35.98%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-0.61%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-6.33%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.80%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и RODM

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.72%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

8.93%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

10.90%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

13.46%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

14.97%

+3.56%

Сравнение комиссий FDT и RODM

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и RODM

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FDT and RODM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, FDT leads with 9.99% vs 9.02% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 9.99% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.83% for RODM.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор