Сравнение FDT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VOO.
Корреляция
Корреляция между FDT и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VOO
Основные характеристики
FDT:
0.17
VOO:
0.33
FDT:
0.35
VOO:
0.60
FDT:
1.05
VOO:
1.09
FDT:
0.22
VOO:
0.33
FDT:
0.78
VOO:
1.63
FDT:
3.99%
VOO:
3.74%
FDT:
18.78%
VOO:
18.30%
FDT:
-46.10%
VOO:
-33.99%
FDT:
-8.13%
VOO:
-11.15%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.98% соответственно.
FDT
3.64%
-4.11%
-0.19%
3.04%
9.41%
3.39%
VOO
-7.05%
-2.85%
-5.28%
5.98%
16.13%
11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VOO
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и VOO
FDT
VOO
Сравнение FDT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VOO
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.60% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VOO
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VOO
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 10.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.