Сравнение FDT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VOO.
Основные характеристики
| FDT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 22.75% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 12.33% |
| Макс. просадка | -46.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDT и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VOO
С начала года, FDT показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.36% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VOO
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VOO
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.92% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VOO
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VOO
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.