Сравнение FDT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VTI.
Основные характеристики
| FDT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.89% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.56% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.96% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.14% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 15.45% | 12.68% |
| Макс. просадка | -46.10% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDT и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VTI
С начала года, FDT показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.14% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VTI
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VTI
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.98% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VTI
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VTI
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.