PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.02%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDT charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FDT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.83% соответственно.

FDT

1 день
0.60%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
5.72%
С начала года
18.58%
1 год
35.80%
3 года*
25.07%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
6.82%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
$18.00M$12.56M$11.92M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам FDT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		18.58%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FDT and VTI is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.76

The correlation between FDT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и VTI

Секторы
FDT
VTI

Промышленность

33.3%
10.2%

Технологии

13.1%
36.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Финансовые услуги

10.0%
11.8%

Сырьевые материалы

8.6%
1.9%

Энергетика

7.6%
3.2%

Недвижимость

5.1%
2.3%

Коммунальные услуги

4.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.1%

Здравоохранение

1.3%
9.7%

Промышленность

FDT
33.3%
VTI
10.2%

Технологии

FDT
13.1%
VTI
36.1%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.1%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

FDT
10.0%
VTI
11.8%

Сырьевые материалы

FDT
8.6%
VTI
1.9%

Энергетика

FDT
7.6%
VTI
3.2%

Недвижимость

FDT
5.1%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

FDT
4.7%
VTI
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.7%
VTI
4.3%

Коммуникационные услуги

FDT
2.5%
VTI
9.1%

Здравоохранение

FDT
1.3%
VTI
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDYFDT с VYMI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FDT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.86

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.57

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.73

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

11.76

-3.98

FDT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и VTI

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-55.45%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.92%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-19.30%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-25.36%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-35.00%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-0.31%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.98%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.07%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и VTI

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.09%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

10.44%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

13.10%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.54%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.32%

+0.27%

Сравнение комиссий FDT и VTI

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и VTI

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDT and VTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.22%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 10.02% for FDT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.03% for VTI.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор