Сравнение FDT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VTI.
Корреляция
Корреляция между FDT и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VTI
Основные характеристики
FDT:
0.80
VTI:
0.51
FDT:
1.13
VTI:
0.84
FDT:
1.15
VTI:
1.12
FDT:
1.00
VTI:
0.52
FDT:
3.54
VTI:
1.99
FDT:
4.03%
VTI:
5.05%
FDT:
19.10%
VTI:
19.98%
FDT:
-46.10%
VTI:
-55.45%
FDT:
-0.35%
VTI:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.44% против 11.75% соответственно.
FDT
14.55%
17.93%
9.95%
15.26%
10.90%
4.44%
VTI
-3.64%
14.17%
-5.14%
10.03%
15.30%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VTI
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и VTI
FDT
VTI
Сравнение FDT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VTI
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.26% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VTI
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VTI
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.