Сравнение FDT с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FDT и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VEA.
Основные характеристики
| FDT | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 8.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.75% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 12.92% |
| Макс. просадка | -46.10% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.74% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между FDT и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VEA
С начала года, FDT показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VEA
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VEA
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VEA в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.92% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.95% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VEA
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VEA
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.47% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.