Сравнение FDT с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FDT и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VEA.
Корреляция
Корреляция между FDT и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VEA
Основные характеристики
FDT:
0.17
VEA:
0.08
FDT:
0.35
VEA:
0.23
FDT:
1.05
VEA:
1.03
FDT:
0.22
VEA:
0.10
FDT:
0.78
VEA:
0.31
FDT:
3.99%
VEA:
4.42%
FDT:
18.78%
VEA:
16.95%
FDT:
-46.10%
VEA:
-60.69%
FDT:
-8.13%
VEA:
-6.99%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.90% соответственно.
FDT
3.64%
-4.11%
-0.19%
3.04%
9.41%
3.39%
VEA
3.07%
-4.06%
-3.46%
1.34%
10.44%
4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VEA
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и VEA
FDT
VEA
Сравнение FDT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VEA
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VEA в 3.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.60% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VEA
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VEA
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 10.95% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.