PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.76%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FDT и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции SCHF немного отстают с 10.25%.

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between FDT and SCHF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between FDT and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и SCHF

Секторы
FDT
SCHF

Промышленность

34.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.7%

Финансовые услуги

10.2%
20.6%

Сырьевые материалы

9.6%
6.5%

Энергетика

9.2%
5.0%

Технологии

8.1%
15.7%

Недвижимость

5.3%
1.7%

Коммунальные услуги

5.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.3%

Здравоохранение

1.4%
6.5%

Промышленность

FDT
34.0%
SCHF
11.5%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
SCHF
5.7%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
SCHF
6.5%

Энергетика

FDT
9.2%
SCHF
5.0%

Технологии

FDT
8.1%
SCHF
15.7%

Недвижимость

FDT
5.3%
SCHF
1.7%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
SCHF
1.7%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
SCHF
4.9%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
SCHF
2.3%

Здравоохранение

FDT
1.4%
SCHF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDYFDT с VEU
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

FDT vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.07

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.85

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.84

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

11.03

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDT и SCHF

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-34.87%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.48%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.41%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.14%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-34.87%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.57%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-7.38%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.95%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и SCHF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.49%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

13.34%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.72%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.38%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.18%

+1.34%

Сравнение комиссий FDT и SCHF

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и SCHF

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDT and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, FDT leads with 10.76% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 10.76% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.85% for FDT.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.06% for SCHF.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор