Сравнение FDT с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FDT и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или SCHF.
Корреляция
Корреляция между FDT и SCHF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SCHF
Основные характеристики
FDT:
0.86
SCHF:
0.89
FDT:
1.20
SCHF:
1.29
FDT:
1.16
SCHF:
1.16
FDT:
0.98
SCHF:
1.18
FDT:
3.71
SCHF:
2.85
FDT:
3.54%
SCHF:
4.01%
FDT:
15.24%
SCHF:
12.76%
FDT:
-46.10%
SCHF:
-34.64%
FDT:
-3.32%
SCHF:
-4.80%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.35% против 6.97% соответственно.
FDT
3.57%
3.23%
1.92%
12.15%
4.19%
4.35%
SCHF
4.59%
3.75%
1.37%
10.04%
7.82%
6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SCHF
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и SCHF
FDT
SCHF
Сравнение FDT c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SCHF
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SCHF в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.75% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.12% | 3.26% | 4.87% | 2.80% | 3.31% | 2.74% | 3.71% | 6.12% | 4.70% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SCHF
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SCHF
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 3.05%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.