Сравнение FDT с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FDT и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или SCHF.
Корреляция
Корреляция между FDT и SCHF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SCHF
Основные характеристики
FDT:
0.80
SCHF:
0.66
FDT:
1.13
SCHF:
1.04
FDT:
1.15
SCHF:
1.14
FDT:
1.00
SCHF:
0.84
FDT:
3.54
SCHF:
2.55
FDT:
4.03%
SCHF:
4.43%
FDT:
19.10%
SCHF:
17.13%
FDT:
-46.10%
SCHF:
-34.64%
FDT:
-0.35%
SCHF:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.77% соответственно.
FDT
14.55%
17.93%
9.95%
15.26%
10.90%
4.44%
SCHF
12.16%
16.84%
6.90%
11.28%
13.37%
6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SCHF
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и SCHF
FDT
SCHF
Сравнение FDT c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SCHF
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SCHF в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.26% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.91% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SCHF
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SCHF
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.69%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.