PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDT с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDT и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.


FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий FDT и SCHF

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

FDT vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.76

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.40

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.75

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

10.59

+7.04

FDT vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.76

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDT и SCHF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и SCHF

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FDT и SCHF

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-34.87%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.48%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.14%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-34.87%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.16%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.44%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и SCHF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.94%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.79%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.75%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.14%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.09%

+1.24%