Сравнение FDT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FDT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.99% соответственно.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и QQQ
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FDT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FDT
QQQ
Сравнение FDT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.07 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.66 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.24 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.00 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 7.32 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.07 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDT и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и QQQ
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и QQQ
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -82.97% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.62% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -35.12% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -35.12% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.86% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -32.99% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.44% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и QQQ
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.61% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.82% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 22.70% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.38% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.25% | -3.92% |