Сравнение FDT с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
FDT и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или SDY.
Корреляция
Корреляция между FDT и SDY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SDY
Основные характеристики
FDT:
0.49
SDY:
1.01
FDT:
0.73
SDY:
1.44
FDT:
1.10
SDY:
1.18
FDT:
0.52
SDY:
1.29
FDT:
2.38
SDY:
4.73
FDT:
3.14%
SDY:
2.17%
FDT:
15.21%
SDY:
10.20%
FDT:
-46.10%
SDY:
-54.75%
FDT:
-6.96%
SDY:
-6.54%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 3.90% против 8.86% соответственно.
FDT
6.61%
-2.11%
-0.18%
7.45%
2.80%
3.90%
SDY
9.62%
-5.43%
5.91%
10.28%
7.37%
8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SDY
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDT c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SDY
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.90% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SDY
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SDY
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.