Сравнение FDT с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
FDT и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.36% соответственно.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SDY
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
FDT vs. SDY — Ранг доходности на риск
FDT
SDY
Сравнение FDT c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 0.76 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.17 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.15 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.97 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 3.80 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 0.76 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDT и SDY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SDY
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SDY
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -54.75% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -10.66% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -15.21% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -36.70% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.90% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -6.22% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.73% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SDY
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 3.11% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.33% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 13.87% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.06% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.07% | +1.26% |