Сравнение FDT с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
FDT и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или SDY.
Основные характеристики
| FDT | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 14.56% |
| Дох-ть за 1 год | 22.75% | 26.29% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 6.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 8.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 14.93 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 10.45% |
| Макс. просадка | -46.10% | -54.75% |
| Текущая просадка | -2.74% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между FDT и SDY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SDY
С начала года, FDT показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 4.36% против 9.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SDY
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDT c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SDY
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SDY в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.92% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.37% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SDY
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SDY
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.