Сравнение FDT с FIDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX).
FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и FIDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и FIDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 26.46% |
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | -4.83% | 18.83% | 8.15% | 27.79% | -26.45% | 12.40% | 22.36% | 32.97% | -12.72% | 28.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FIDZX с доходностью -4.83%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
FIDZX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и FIDZX
FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FIDZX в 0.85%.
Доходность на риск
FDT vs. FIDZX — Ранг доходности на риск
FDT
FIDZX
Сравнение FDT c FIDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | FIDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 0.53 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 0.89 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.12 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.65 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 2.57 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | FIDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 0.53 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDT и FIDZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и FIDZX
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FIDZX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 5.85% | 5.57% | 0.84% | 0.46% | 0.00% | 3.90% | 0.19% | 0.63% | 0.67% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и FIDZX
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FIDZX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FIDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | FIDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -37.17% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.44% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -37.17% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -11.36% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -7.62% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.67% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и FIDZX
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеют волатильность 8.78% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | FIDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.79% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.85% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 19.76% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.52% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.23% | +0.10% |