PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDT с FIDZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDT и FIDZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FDT и FIDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18%
-0.19%
FDT
FIDZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDT:

0.49

FIDZX:

0.71

Коэф-т Сортино

FDT:

0.73

FIDZX:

1.07

Коэф-т Омега

FDT:

1.10

FIDZX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDT:

0.52

FIDZX:

0.71

Коэф-т Мартина

FDT:

2.38

FIDZX:

3.10

Индекс Язвы

FDT:

3.14%

FIDZX:

3.19%

Дневная вол-ть

FDT:

15.21%

FIDZX:

14.01%

Макс. просадка

FDT:

-46.10%

FIDZX:

-39.59%

Текущая просадка

FDT:

-6.96%

FIDZX:

-6.51%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у FIDZX с доходностью 8.89%.


FDT

С начала года

6.61%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-0.18%

1 год

7.45%

5 лет

2.80%

10 лет

3.90%

FIDZX

С начала года

8.89%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-0.18%

1 год

9.88%

5 лет

6.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDT и FIDZX

FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FIDZX в 0.85%.


FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
График комиссии FIDZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDT c FIDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.71
Коэффициент Сортино FDT, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.731.07
Коэффициент Омега FDT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.13
Коэффициент Кальмара FDT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.520.71
Коэффициент Мартина FDT, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.383.10
FDT
FIDZX

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FIDZX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FIDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
0.71
FDT
FIDZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FIDZX

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как FIDZX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.90%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%1.74%1.88%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
0.00%0.46%0.00%0.00%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDT и FIDZX

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FIDZX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FIDZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.96%
-6.51%
FDT
FIDZX

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FIDZX

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.05%
3.73%
FDT
FIDZX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab