PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FIDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FIDZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FDT returned 12.55%/yr vs 7.37%/yr for FIDZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for FIDZX.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FIDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у FIDZX с доходностью 10.20%.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

FIDZX

1 день
1.10%
1 месяц
5.87%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.67%
1 год
13.92%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FIDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%26.46%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		10.20%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%

Correlation

The correlation between FDT and FIDZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between FDT and FIDZX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и FIDZX

Секторы
FDT
FIDZX

Промышленность

34.0%
33.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
2.9%

Финансовые услуги

10.2%
29.4%

Сырьевые материалы

9.6%
6.6%

Энергетика

9.2%
1.5%

Технологии

8.1%
20.7%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.5%

Здравоохранение

1.4%
1.5%

Промышленность

FDT
34.0%
FIDZX
33.4%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
FIDZX
2.9%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
FIDZX
29.4%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
FIDZX
6.6%

Энергетика

FDT
9.2%
FIDZX
1.5%

Технологии

FDT
8.1%
FIDZX
20.7%

Недвижимость

FDT
5.3%
FIDZX

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
FIDZX
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
FIDZX
3.4%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
FIDZX
1.5%

Здравоохранение

FDT
1.4%
FIDZX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDYFDT с VEU
Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FICSFIDZX с DOXFXFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIXFIDZX с FZAHX

Доходность на риск

FDT vs. FIDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FIDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFIDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.80

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.24

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.15

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.95

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

3.60

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FIDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа FIDZX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FIDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFIDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.80

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FDT и FIDZX

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FIDZX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FIDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFIDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-37.17%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-16.24%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-37.17%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.54%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FIDZX

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFIDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.60%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.07%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.20%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

18.80%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.33%

+0.19%

Сравнение комиссий FDT и FIDZX

FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FIDZX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FIDZX

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FIDZX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.05%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FIDZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to FIDZX (6.60%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FIDZX's -37.17%.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FIDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор