PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.91%/yr vs 3.00%/yr for IPOS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDT и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 10.91% против 3.00% соответственно.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between FDT and IPOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between FDT and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и IPOS

Секторы
FDT
IPOS

Промышленность

34.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.1%

Финансовые услуги

10.2%
9.6%

Сырьевые материалы

9.6%
5.3%

Энергетика

9.2%
4.9%

Технологии

8.1%
42.0%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.3%

Здравоохранение

1.4%
16.2%

Промышленность

FDT
34.0%
IPOS
15.0%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
IPOS
7.1%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
IPOS
9.6%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
IPOS
5.3%

Энергетика

FDT
9.2%
IPOS
4.9%

Технологии

FDT
8.1%
IPOS
42.0%

Недвижимость

FDT
5.3%
IPOS

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
IPOS
3.1%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
IPOS
4.7%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
IPOS
0.3%

Здравоохранение

FDT
1.4%
IPOS
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

FDT vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.24

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.76

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.83

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

11.58

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.28

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FDT и IPOS

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-73.09%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-17.17%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-34.08%

+19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-69.93%

+36.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-73.09%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-40.44%

+38.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-31.99%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.67%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и IPOS

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.23%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

12.05%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

26.45%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

29.41%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

27.19%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

24.13%

-5.61%

Сравнение комиссий FDT и IPOS

И FDT, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и IPOS

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FDT and IPOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to FDT (7.23%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, FDT leads with 10.91% vs 3.00% for IPOS. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 10.91% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT and IPOS have the same expense ratio: 0.80% per year.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.68% for IPOS.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: First Trust and Renaissance Capital.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор