Сравнение FDT с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
FDT и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции GVAL немного впереди с 9.91%.
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и GVAL
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
FDT vs. GVAL — Ранг доходности на риск
FDT
GVAL
Сравнение FDT c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.26 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.90 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.32 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 12.67 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.26 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDT и GVAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и GVAL
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и GVAL
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -46.82% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.50% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -30.83% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -46.82% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.55% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -14.04% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.02% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и GVAL
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 8.03% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.33% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 17.32% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.31% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.18% | -0.86% |