PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDT с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDT и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и GVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции GVAL немного впереди с 9.91%.


FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%

GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий FDT и GVAL

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

FDT vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.26

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.90

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.32

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.70

12.67

+4.03

FDT vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.26

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDT и GVAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и GVAL

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности GVAL в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FDT и GVAL

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-46.82%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.50%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-30.83%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-46.82%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.55%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-14.04%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.02%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и GVAL

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.03%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.33%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

17.32%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.31%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.18%

-0.86%