PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRVYM
Дох-ть с нач. г.19.24%16.65%
Дох-ть за 1 год30.63%26.67%
Дох-ть за 3 года8.36%8.52%
Дох-ть за 5 лет12.02%10.48%
Коэф-т Шарпа3.012.87
Коэф-т Сортино4.104.04
Коэф-т Омега1.561.52
Коэф-т Кальмара4.024.15
Коэф-т Мартина20.2118.69
Индекс Язвы1.71%1.62%
Дневная вол-ть11.46%10.55%
Макс. просадка-36.52%-56.98%
Текущая просадка-2.78%-3.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и VYM

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.05%
129.46%
FDRR
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и VYM

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 18.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.69

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и VYM

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.87
FDRR
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и VYM

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VYM в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.85%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и VYM

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-3.00%
FDRR
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и VYM

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.75%
FDRR
VYM