PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 13.18%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам FDRR и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between FDRR and QUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FDRR and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и QUS

Секторы
FDRR
QUS

Технологии

35.7%
28.4%

Финансовые услуги

12.4%
15.7%

Здравоохранение

10.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.2%

Промышленность

9.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.3%

Энергетика

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

FDRR
35.7%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
QUS
15.7%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
QUS
14.4%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
QUS
8.2%

Промышленность

FDRR
9.0%
QUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
QUS
5.7%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
QUS
8.3%

Энергетика

FDRR
3.2%
QUS
3.3%

Недвижимость

FDRR
2.9%
QUS
1.6%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
QUS
3.9%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
QUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

FDRR vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.27

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.20

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.04

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

13.56

-0.06

FDRR vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и QUS

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-33.78%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.85%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-13.94%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.30%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.66%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.53%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и QUS

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.76%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.06%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

9.21%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.33%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.40%

+0.40%

Сравнение комиссий FDRR и QUS

И FDRR, и QUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и QUS

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and QUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.41%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs 11.08% for QUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR and QUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.25% for QUS.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор