Сравнение QUS с BERZ
QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUS returned 17.66%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QUS charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности QUS и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.
QUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 12.88%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $3.07M | $4.72M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам QUS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 11.79% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 5.78% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between QUS and BERZ is -0.51, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.72 |
Over the past year, the inverse relationship between QUS and BERZ has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение распределения секторов QUS и BERZ
Секторы
QUS
BERZ
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
QUS
BERZ
Финансовые услуги
QUS
BERZ
Здравоохранение
QUS
BERZ
-
Потребительский защитный сектор
QUS
BERZ
-
Коммуникационные услуги
QUS
BERZ
Промышленность
QUS
BERZ
-
Потребительский циклический сектор
QUS
BERZ
Коммунальные услуги
QUS
BERZ
-
Энергетика
QUS
BERZ
-
Сырьевые материалы
QUS
BERZ
-
Недвижимость
QUS
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
QUS
BERZ
Сравнение QUS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.97 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | -1.51 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUS и BERZ
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -99.80% | +66.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -82.07% | +75.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -98.87% | +84.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.77% | +99.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -72.48% | +68.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 53.65% | -52.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и BERZ
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.76%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 37.85% | -35.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 72.82% | -65.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 88.13% | -78.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 93.29% | -78.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 93.29% | -76.89% |
Сравнение комиссий QUS и BERZ
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и BERZ
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.25% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
QUS and BERZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, QUS leads with 17.66% vs -74.58% for BERZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QUS has performed better with a 17.66% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for BERZ.
QUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BERZ is Inverse Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.95% for BERZ.
QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUS и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор