Сравнение QUS с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
QUS и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или BERZ.
Основные характеристики
| QUS | BERZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.77% | -66.16% |
| Дох-ть за 1 год | 33.33% | -75.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | -57.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | -1.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | -2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | -0.80 |
| Коэф-т Мартина | 23.38 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 52.88% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 71.00% |
| Макс. просадка | -33.78% | -97.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -97.18% |
Корреляция
Корреляция между QUS и BERZ составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QUS и BERZ
С начала года, QUS показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -66.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и BERZ
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERZ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и BERZ
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и BERZ
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BERZ в -97.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и BERZ
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.35%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 22.38%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.