PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUS с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с BERZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

QUS и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или BERZ.

Корреляция

Корреляция между QUS и BERZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.62

BERZ:

-0.66

Коэф-т Сортино

QUS:

1.01

BERZ:

-0.69

Коэф-т Омега

QUS:

1.15

BERZ:

0.91

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.71

BERZ:

-0.65

Коэф-т Мартина

QUS:

2.93

BERZ:

-1.46

Индекс Язвы

QUS:

3.39%

BERZ:

43.78%

Дневная вол-ть

QUS:

15.25%

BERZ:

98.95%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

BERZ:

-97.97%

Текущая просадка

QUS:

-5.31%

BERZ:

-97.93%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -26.98%.

QUS

С начала года

0.08%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.91%

5 лет

14.52%

10 лет

13.23%

BERZ

С начала года

-26.98%

1 месяц

-34.65%

6 месяцев

-27.52%

1 год

-64.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QUS и BERZ

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERZ в 0.95%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и BERZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и BERZ

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.49%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и BERZ

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BERZ в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и BERZ

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 5.44%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...