PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с BERZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUS returned 16.72%/yr vs -72.79%/yr for BERZ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QUS charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности QUS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.50%.

QUS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.49%
С начала года
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.49%

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		9.19%14.13%18.99%21.78%-14.15%5.78%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%

Correlation

The correlation between QUS and BERZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.73

Over the past year, the inverse relationship between QUS and BERZ has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов QUS и BERZ

Секторы
QUS
BERZ

Технологии

29.2%
60.8%

Финансовые услуги

14.0%
13.3%

Здравоохранение

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.9%
26.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
13.0%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

QUS
29.2%
BERZ
60.8%

Финансовые услуги

QUS
14.0%
BERZ
13.3%

Здравоохранение

QUS
13.4%
BERZ

-

Коммуникационные услуги

QUS
9.9%
BERZ
26.2%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.7%
BERZ

-

Промышленность

QUS
8.2%
BERZ

-

Потребительский циклический сектор

QUS
5.5%
BERZ
13.0%

Энергетика

QUS
4.2%
BERZ

-

Коммунальные услуги

QUS
3.4%
BERZ

-

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
BERZ

-

Недвижимость

QUS
1.3%
BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с QVML
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA

Доходность на риск

QUS vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.91

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.80

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.90

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

-1.42

+13.03

QUS vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и BERZ

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-99.80%

+66.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-83.72%

+76.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-98.87%

+84.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.73%

+99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-72.17%

+68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

53.42%

-51.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и BERZ

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.38%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

25.86%

-23.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

65.71%

-58.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

82.83%

-73.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

92.62%

-78.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

92.62%

-76.24%

Сравнение комиссий QUS и BERZ

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и BERZ

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.28%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and BERZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to QUS (2.38%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, QUS leads with 16.72% vs -72.79% for BERZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 16.72% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BERZ.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BERZ is Inverse Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.95% for BERZ.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор