Сравнение QUS с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
QUS и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 7.00% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 13.44%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и BERZ
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERZ в 0.95%.
Доходность на риск
QUS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
QUS
BERZ
Сравнение QUS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.85 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -1.55 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.90 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.02 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.85 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.66 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между QUS и BERZ составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и BERZ
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и BERZ
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -99.46% | +65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -89.01% | +78.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -99.32% | +94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -70.53% | +66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 78.92% | -76.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и BERZ
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 29.72% | -25.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 61.36% | -54.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 94.24% | -79.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 92.54% | -78.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 92.54% | -76.13% |