PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.72%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUS и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUS имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции QUAL немного впереди с 14.29%.

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between QUS and QUAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.88

The correlation between QUS and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и QUAL

Секторы
QUS
QUAL

Технологии

26.3%
36.5%

Финансовые услуги

14.6%
11.5%

Здравоохранение

13.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Промышленность

8.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.3%

Энергетика

4.6%
4.0%

Коммунальные услуги

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

QUS
26.3%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
QUAL
11.5%

Здравоохранение

QUS
13.4%
QUAL
9.0%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
QUAL
11.1%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
QUAL
4.9%

Промышленность

QUS
8.6%
QUAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
QUAL
9.3%

Энергетика

QUS
4.6%
QUAL
4.0%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
QUAL
1.9%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
QUAL
1.7%

Недвижимость

QUS
1.4%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZQUS с QVML
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

QUS vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.68

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.47

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

11.25

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QUS и QUAL

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-34.06%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.03%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.00%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-28.23%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-34.06%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.10%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.98%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QUAL

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.88%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.54%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.06%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

11.84%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.33%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.09%

-1.67%

Сравнение комиссий QUS и QUAL

И QUS, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QUAL

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QUS and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 13.72% for QUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS and QUAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.87% for QUAL.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор