Сравнение QUS с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QUS и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QUAL.
Основные характеристики
| QUS | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.77% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.33% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 15.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | 4.90 |
| Коэф-т Мартина | 23.38 | 18.75 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 12.59% |
| Макс. просадка | -33.78% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между QUS и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и QUAL
С начала года, QUS показывает доходность 23.77%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и QUAL
И QUS, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и QUAL
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и QUAL
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и QUAL
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.35%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.