Сравнение QUS с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QUS и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QUAL.
Корреляция
Корреляция между QUS и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и QUAL
Основные характеристики
QUS:
1.84
QUAL:
1.44
QUS:
2.57
QUAL:
2.01
QUS:
1.34
QUAL:
1.26
QUS:
3.34
QUAL:
2.41
QUS:
9.47
QUAL:
7.90
QUS:
1.97%
QUAL:
2.33%
QUS:
10.18%
QUAL:
12.84%
QUS:
-33.78%
QUAL:
-34.06%
QUS:
-1.43%
QUAL:
-1.98%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 2.54%.
QUS
4.18%
1.01%
4.94%
16.36%
12.27%
N/A
QUAL
2.54%
-0.61%
3.56%
15.27%
13.58%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и QUAL
И QUS, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUS и QUAL
QUS
QUAL
Сравнение QUS c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и QUAL
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.43% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и QUAL
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и QUAL
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.30%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.