PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUS с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с DGT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT).

QUS и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или DGT.

Корреляция

Корреляция между QUS и DGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUS и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.61

DGT:

0.83

Коэф-т Сортино

QUS:

0.97

DGT:

1.24

Коэф-т Омега

QUS:

1.14

DGT:

1.18

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.68

DGT:

0.95

Коэф-т Мартина

QUS:

2.76

DGT:

4.76

Индекс Язвы

QUS:

3.43%

DGT:

2.93%

Дневная вол-ть

QUS:

15.50%

DGT:

16.84%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

DGT:

-55.36%

Текущая просадка

QUS:

-3.41%

DGT:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.90% соответственно.

QUS

С начала года

2.09%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-0.10%

1 год

9.40%

3 года

14.33%

5 лет

14.78%

10 лет

11.99%

DGT

С начала года

10.40%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

8.97%

1 год

13.92%

3 года

15.48%

5 лет

17.83%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

SPDR Global Dow ETF

Сравнение комиссий QUS и DGT

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

DGT
SPDR Global Dow ETF
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и DGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг риск-скорректированной доходности DGT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и DGT

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DGT в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.46%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%0.00%
DGT
SPDR Global Dow ETF		2.58%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.68%

Просадки

Сравнение просадок QUS и DGT

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и DGT

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что QUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...