PortfoliosLab logo
Сравнение QUS с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUS и DGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QUS и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.25%
149.14%
QUS
DGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.74

DGT:

0.88

Коэф-т Сортино

QUS:

1.13

DGT:

1.30

Коэф-т Омега

QUS:

1.17

DGT:

1.19

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.81

DGT:

1.01

Коэф-т Мартина

QUS:

3.48

DGT:

5.10

Индекс Язвы

QUS:

3.26%

DGT:

2.90%

Дневная вол-ть

QUS:

15.28%

DGT:

16.78%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

DGT:

-55.36%

Текущая просадка

QUS:

-6.00%

DGT:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.87% соответственно.


QUS

С начала года

-0.66%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-1.82%

1 год

10.55%

5 лет

14.49%

10 лет

13.22%

DGT

С начала года

6.17%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

4.10%

1 год

13.69%

5 лет

16.94%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUS и DGT

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.


График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGT: 0.50%
График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и DGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

DGT
Ранг риск-скорректированной доходности DGT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUS: 0.74
DGT: 0.88
Коэффициент Сортино QUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUS: 1.13
DGT: 1.30
Коэффициент Омега QUS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QUS: 1.17
DGT: 1.19
Коэффициент Кальмара QUS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUS: 0.81
DGT: 1.01
Коэффициент Мартина QUS, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUS: 3.48
DGT: 5.10

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.88
QUS
DGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и DGT

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DGT в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.50%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%0.00%
DGT
SPDR Global Dow ETF
2.68%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%

Просадки

Сравнение просадок QUS и DGT

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-2.88%
QUS
DGT

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и DGT

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 11.35%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
12.43%
QUS
DGT