PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с DGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.70%/yr vs 13.99%/yr for DGT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DGT.

Доходность

Сравнение доходности QUS и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 15.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUS имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции DGT немного впереди с 13.99%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

DGT

1 день
-0.05%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
9.68%
С начала года
15.79%
1 год
30.20%
3 года*
21.99%
5 лет*
14.58%
10 лет*
13.99%
Всё время*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGT

State Street SPDR Global Dow ETF
$1.76M$1.49M$2.34M

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам QUS и DGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		15.79%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%

Correlation

The correlation between QUS and DGT is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.76

The correlation between QUS and DGT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и DGT

Секторы
QUS
DGT

Технологии

28.4%
16.7%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Здравоохранение

14.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.5%

Промышленность

8.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.3%

Энергетика

3.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.2%
4.9%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

QUS
28.4%
DGT
16.7%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
DGT
15.2%

Здравоохранение

QUS
14.4%
DGT
11.6%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
DGT
6.5%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
DGT
4.5%

Промышленность

QUS
8.1%
DGT
12.3%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
DGT
7.3%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
DGT
1.3%

Энергетика

QUS
3.3%
DGT
5.2%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
DGT
4.9%

Недвижимость

QUS
1.6%
DGT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с BERZQUS с QVML
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с KNGDGT с EDOWDGT с CGWDGT с JHQAX

Доходность на риск

QUS vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.45

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.37

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.62

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

14.50

-0.93

QUS vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и DGT

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-55.36%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.38%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.67%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-25.18%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-34.40%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.75%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.09%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и DGT

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.76%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.09%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.40%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.40%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.15%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.78%

-0.38%

Сравнение комиссий QUS и DGT

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и DGT

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DGT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.43%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and DGT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.09%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs DGT's -55.36%.

On 10-year performance, DGT leads with 13.99% vs 13.70% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 13.99% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.25% for QUS.

QUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGT is Global Equities. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while DGT tracks The Global Dow. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.50% for DGT.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор