Сравнение QUS с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT).
QUS и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или DGT.
Основные характеристики
| QUS | DGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.77% | 17.50% |
| Дох-ть за 1 год | 33.33% | 28.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 23.38 | 18.70 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 10.83% |
| Макс. просадка | -33.78% | -55.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между QUS и DGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и DGT
С начала года, QUS показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у DGT с доходностью 17.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и DGT
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и DGT
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DGT в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.27% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и DGT
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и DGT
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что QUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.