Сравнение QUS с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).
QUS и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и DGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUS имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции DGT немного впереди с 13.29%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и DGT
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Доходность на риск
QUS vs. DGT — Ранг доходности на риск
QUS
DGT
Сравнение QUS c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.60 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.22 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.09 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.12 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.28 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между QUS и DGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и DGT
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DGT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и DGT
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -55.36% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.45% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -25.18% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -34.40% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.00% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -13.92% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.58% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и DGT
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.57% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 9.11% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.42% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.10% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.94% | -0.53% |