Сравнение QUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или VOO.
Корреляция
Корреляция между QUS и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и VOO
Основные характеристики
QUS:
0.74
VOO:
0.61
QUS:
1.13
VOO:
0.96
QUS:
1.17
VOO:
1.14
QUS:
0.81
VOO:
0.62
QUS:
3.48
VOO:
2.51
QUS:
3.26%
VOO:
4.63%
QUS:
15.28%
VOO:
19.16%
QUS:
-33.78%
VOO:
-33.99%
QUS:
-6.00%
VOO:
-9.30%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.19% соответственно.
QUS
-0.66%
-0.90%
-1.82%
10.55%
14.49%
13.22%
VOO
-5.11%
-0.26%
-4.09%
10.13%
15.61%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и VOO
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUS и VOO
QUS
VOO
Сравнение QUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и VOO
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и VOO
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и VOO
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 11.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.