PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.67%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции QUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.67% против 15.56% соответственно.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QUS and VOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between QUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и VOO

Секторы
QUS
VOO

Технологии

26.3%
35.7%

Финансовые услуги

14.6%
11.6%

Здравоохранение

13.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.2%

Энергетика

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

QUS
26.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
VOO
11.6%

Здравоохранение

QUS
13.4%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
VOO
4.9%

Промышленность

QUS
8.6%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
VOO
10.2%

Энергетика

QUS
4.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
VOO
1.8%

Недвижимость

QUS
1.4%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с DGTQUS с BERZQUS с QVML
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.16

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

14.73

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.89

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QUS и VOO

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-33.99%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.90%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.69%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-24.52%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.99%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.70%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.69%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и VOO

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.84%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.90%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

11.80%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.81%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.01%

-1.59%

Сравнение комиссий QUS и VOO

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и VOO

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QUS and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.67% for QUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.03% for VOO.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор