Сравнение QUS с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
QUS и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или JQUA.
Корреляция
Корреляция между QUS и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и JQUA
Основные характеристики
QUS:
2.13
JQUA:
2.06
QUS:
2.98
JQUA:
2.82
QUS:
1.40
JQUA:
1.38
QUS:
3.87
JQUA:
3.81
QUS:
13.26
JQUA:
12.41
QUS:
1.63%
JQUA:
1.94%
QUS:
10.14%
JQUA:
11.68%
QUS:
-33.78%
JQUA:
-32.92%
QUS:
-4.20%
JQUA:
-3.67%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 22.23%.
QUS
19.65%
-1.61%
6.25%
20.53%
12.30%
N/A
JQUA
22.23%
0.14%
9.41%
22.85%
14.70%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и JQUA
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и JQUA
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности JQUA в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.83% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и JQUA
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и JQUA
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.18%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.