PortfoliosLab logo
Сравнение QUS с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUS и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QUS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.78%
152.37%
QUS
JQUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.74

JQUA:

0.71

Коэф-т Сортино

QUS:

1.13

JQUA:

1.10

Коэф-т Омега

QUS:

1.17

JQUA:

1.16

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.81

JQUA:

0.73

Коэф-т Мартина

QUS:

3.48

JQUA:

3.04

Индекс Язвы

QUS:

3.26%

JQUA:

4.02%

Дневная вол-ть

QUS:

15.28%

JQUA:

17.23%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

QUS:

-6.00%

JQUA:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.14%.


QUS

С начала года

-0.66%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-1.82%

1 год

10.55%

5 лет

14.49%

10 лет

13.22%

JQUA

С начала года

-2.14%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

11.46%

5 лет

16.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUS и JQUA

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUS: 0.15%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUS: 0.74
JQUA: 0.71
Коэффициент Сортино QUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUS: 1.13
JQUA: 1.10
Коэффициент Омега QUS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QUS: 1.17
JQUA: 1.16
Коэффициент Кальмара QUS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUS: 0.81
JQUA: 0.73
Коэффициент Мартина QUS, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUS: 3.48
JQUA: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.71
QUS
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и JQUA

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности JQUA в 1.35%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.50%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.35%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и JQUA

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-7.73%
QUS
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и JQUA

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 11.35%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
12.66%
QUS
JQUA