PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUS с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с JQUA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

QUS и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или JQUA.

Корреляция

Корреляция между QUS и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.61

JQUA:

0.74

Коэф-т Сортино

QUS:

0.97

JQUA:

1.13

Коэф-т Омега

QUS:

1.14

JQUA:

1.16

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.68

JQUA:

0.75

Коэф-т Мартина

QUS:

2.76

JQUA:

3.01

Индекс Язвы

QUS:

3.43%

JQUA:

4.21%

Дневная вол-ть

QUS:

15.50%

JQUA:

17.51%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

QUS:

-3.41%

JQUA:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 2.22%.

QUS

С начала года

2.09%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-0.10%

1 год

9.40%

3 года

14.33%

5 лет

14.78%

10 лет

11.99%

JQUA

С начала года

2.22%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

1.51%

1 год

12.83%

3 года

16.88%

5 лет

16.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий QUS и JQUA

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и JQUA

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности JQUA в 1.29%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.46%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.29%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и JQUA

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и JQUA

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.73%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...