PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

QUS — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). QUS запущен 16 апр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US78468R8126

CUSIP

78468R812

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QUS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Популярные сравнения:
QUS с IVV QUS с BERZ QUS с DGT QUS с QVML QUS с QUAL QUS с VOO QUS с SPY QUS с JQUA QUS с RSP QUS с IOO
Популярные сравнения:
QUS с IVV QUS с BERZ QUS с DGT QUS с QVML QUS с QUAL QUS с VOO QUS с SPY QUS с JQUA QUS с RSP QUS с IOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) показал доход в 2.78% с начала года и 12.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUS составила 12.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

QUS

С начала года

2.78%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.32%

3 года

12.64%

5 лет

14.13%

10 лет

12.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%0.71%-3.28%-1.37%2.98%2.78%
20242.20%4.29%3.42%-4.13%4.06%2.17%2.56%3.36%0.80%-1.26%5.29%-4.66%18.99%
20234.55%-2.77%3.39%1.69%-0.59%5.70%3.07%-1.08%-3.74%-1.69%7.69%4.37%21.78%
2022-5.14%-3.33%4.03%-6.86%0.69%-6.94%7.05%-3.96%-8.55%8.32%6.24%-4.70%-14.15%
2021-1.64%3.02%4.93%4.19%1.57%2.27%2.57%2.54%-5.05%5.96%-1.38%5.54%26.73%
20200.25%-8.33%-12.23%11.22%4.84%0.02%4.28%5.41%-2.51%-2.87%11.23%3.21%12.40%
20197.64%3.71%2.18%3.99%-5.48%6.33%2.17%-0.99%1.87%1.66%3.14%2.83%32.45%
20184.52%-2.42%-2.57%-0.64%1.88%0.85%3.67%2.77%0.81%-5.39%2.06%-8.45%-3.66%
20171.10%4.70%-0.03%1.19%1.43%0.11%2.08%0.13%1.94%2.46%3.54%1.24%21.67%
2016-8.09%3.78%5.95%0.36%0.23%1.20%3.62%-0.38%0.10%-1.97%3.31%1.91%9.71%
2015-0.77%2.16%-1.68%-0.45%-3.09%-3.55%9.91%-0.03%0.24%2.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QUS составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.31$2.31$2.08$1.86$1.67$1.81$1.72$1.55$1.44$1.34$0.89

Дивидендный доход

1.45%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$2.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$2.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.72
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.55
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.43$1.44
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$1.34
2015$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-22.3%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.484
-17.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-13.94%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-11.5%13 нояб. 2015 г.2420 янв. 2016 г.2030 мар. 2016 г.44
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...