PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78468R8126

CUSIP

78468R812

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QUS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QUS с IVV QUS с DGT QUS с QUAL QUS с QVML QUS с BERZ QUS с SPY QUS с VOO QUS с JQUA QUS с RSP QUS с IOO
Популярные сравнения:
QUS с IVV QUS с DGT QUS с QUAL QUS с QVML QUS с BERZ QUS с SPY QUS с VOO QUS с JQUA QUS с RSP QUS с IOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
209.98%
184.98%
QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF показал доход в 19.65% с начала года и 20.53% за последние 12 месяцев.


QUS

С начала года

19.65%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

6.25%

1 год

20.53%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%4.29%3.42%-4.13%4.06%2.17%2.56%3.36%0.80%-1.26%5.29%19.65%
20234.55%-2.77%3.39%1.69%-0.59%5.70%3.07%-1.08%-3.74%-1.69%7.69%4.37%21.78%
2022-5.14%-3.33%4.03%-6.86%0.69%-6.94%7.05%-3.96%-8.55%8.32%6.24%-4.70%-14.15%
2021-1.64%3.02%4.93%4.19%1.57%2.27%2.57%2.54%-5.05%5.96%-1.38%5.54%26.73%
20200.25%-8.33%-12.23%11.22%4.84%0.02%4.28%5.41%-2.51%-2.87%11.23%3.21%12.40%
20197.64%3.71%2.18%3.99%-5.48%6.33%2.17%-0.99%1.87%1.66%3.14%2.83%32.45%
20184.52%-2.42%-2.57%-0.64%1.88%0.85%3.67%2.77%0.81%-5.39%2.06%-8.45%-3.66%
20171.10%4.70%-0.03%1.19%1.43%0.11%2.08%0.13%1.94%2.46%3.54%1.24%21.67%
2016-8.09%3.78%5.95%0.36%0.23%1.20%3.62%-0.38%0.10%-1.97%3.31%1.91%9.71%
2015-0.77%2.16%-1.68%-0.45%-3.09%-3.55%9.91%-0.03%0.24%2.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QUS составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.10
Коэффициент Сортино QUS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.982.80
Коэффициент Омега QUS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.39
Коэффициент Кальмара QUS, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.873.09
Коэффициент Мартина QUS, с текущим значением в 13.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2613.49
QUS
^GSPC

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
2.10
QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.31$2.08$1.86$1.67$1.81$1.72$1.55$1.44$1.34$0.89

Дивидендный доход

1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$2.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$2.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.72
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.55
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.43$1.44
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$1.34
2015$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.20%
-2.62%
QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-22.3%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.484
-17.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-11.5%13 нояб. 2015 г.2420 янв. 2016 г.2030 мар. 2016 г.44
-10.55%29 июн. 2015 г.524 авг. 2015 г.1523 окт. 2015 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
3.79%
QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab