- ISIN
- US78468R8126
- CUSIP
- 78468R812
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 апр. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции QUS — $188. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) показал доход в 8.47% с начала года и 17.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUS составила 13.44%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность QUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QUS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 1.91% | -5.02% | 6.05% | 2.47% | 0.72% | 0.56% | 8.47% | |||||
| 2025 | 3.89% | 0.71% | -3.28% | -1.37% | 2.98% | 3.12% | 0.01% | 2.48% | 2.42% | 0.37% | 2.10% | 0.11% | 14.13% |
| 2024 | 2.20% | 4.29% | 3.42% | -4.13% | 4.06% | 2.17% | 2.56% | 3.36% | 0.80% | -1.26% | 5.29% | -4.66% | 18.99% |
| 2023 | 4.55% | -2.77% | 3.39% | 1.69% | -0.59% | 5.70% | 3.07% | -1.08% | -3.74% | -1.69% | 7.69% | 4.37% | 21.78% |
| 2022 | -5.14% | -3.33% | 4.03% | -6.86% | 0.69% | -6.94% | 7.05% | -3.96% | -8.55% | 8.32% | 6.24% | -4.70% | -14.15% |
| 2021 | -1.64% | 3.02% | 4.93% | 4.19% | 1.57% | 2.26% | 2.57% | 2.54% | -5.05% | 5.96% | -1.38% | 5.54% | 26.72% |
Метрики бенчмарка
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.84, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.44%) than losses (86.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 91.44%
- Участие в снижении
- 86.83%
Комиссия
Комиссия QUS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.35 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 10.19 | +1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $2.41 | $2.31 | $2.08 | $1.86 | $1.66 | $1.81 | $1.72 | $1.55 | $1.44 | $1.34 | $0.89 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $1.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $2.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.30%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.42%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.94%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.50%янв. 2016 г. | 2mo 8d | 2mo 10d | 4mo 18dнояб. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| QUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -56.78% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.10% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -18.90% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -25.43% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.92% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.49% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.70% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.09% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QUS
Добавьте SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUS