Сравнение QUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или IVV.
Корреляция
Корреляция между QUS и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и IVV
Основные характеристики
QUS:
0.74
IVV:
0.60
QUS:
1.13
IVV:
0.96
QUS:
1.17
IVV:
1.14
QUS:
0.81
IVV:
0.62
QUS:
3.48
IVV:
2.50
QUS:
3.26%
IVV:
4.64%
QUS:
15.28%
IVV:
19.35%
QUS:
-33.78%
IVV:
-55.25%
QUS:
-6.00%
IVV:
-9.28%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.17% соответственно.
QUS
-0.66%
-0.90%
-1.82%
10.55%
14.49%
13.22%
IVV
-5.10%
-0.21%
-4.09%
10.13%
15.63%
12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и IVV
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUS и IVV
QUS
IVV
Сравнение QUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и IVV
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IVV в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.39% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и IVV
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и IVV
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 11.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.