PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.13%/yr vs 15.18%/yr for MTUM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%.

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		32.00%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between FDRR and MTUM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.76

The correlation between FDRR and MTUM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRR и MTUM

Секторы
FDRR
MTUM

Технологии

38.2%
50.2%

Финансовые услуги

11.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.1%

Здравоохранение

9.3%
3.5%

Промышленность

8.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

3.2%
10.5%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Технологии

FDRR
38.2%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

FDRR
9.3%
MTUM
3.5%

Промышленность

FDRR
8.3%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
MTUM
3.7%

Энергетика

FDRR
3.2%
MTUM
10.5%

Недвижимость

FDRR
2.8%
MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

FDRR vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.92

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.53

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.64

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

13.91

-1.11

FDRR vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и MTUM

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-34.08%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.54%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.99%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-32.28%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.48%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.19%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.01%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и MTUM

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.20%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

19.44%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

21.93%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

21.15%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

21.31%

-4.45%

Сравнение комиссий FDRR и MTUM

И FDRR, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и MTUM

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and MTUM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to FDRR (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.18% vs 12.13% for FDRR. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.18% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for MTUM.

FDRR is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор