PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs 14.95%/yr for ILCG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between FDRR and ILCG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between FDRR and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и ILCG

Секторы
FDRR
ILCG

Технологии

34.5%
49.8%

Финансовые услуги

12.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.5%

Здравоохранение

9.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Промышленность

8.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.6%

Энергетика

3.6%
0.5%

Недвижимость

2.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Технологии

FDRR
34.5%
ILCG
49.8%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
ILCG
6.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
ILCG
14.5%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
ILCG
5.3%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
ILCG
10.6%

Промышленность

FDRR
8.7%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
ILCG
1.6%

Энергетика

FDRR
3.6%
ILCG
0.5%

Недвижимость

FDRR
2.9%
ILCG
1.4%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
ILCG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

FDRR vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.82

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.45

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.89

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

6.68

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.82

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FDRR и ILCG

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-52.98%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-15.65%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-23.10%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-35.38%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.02%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.22%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.43%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и ILCG

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.08%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.40%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

12.81%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

16.31%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.00%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

21.53%

-4.65%

Сравнение комиссий FDRR и ILCG

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и ILCG

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and ILCG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.95% vs 12.34% for FDRR. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.95% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.40% for ILCG.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.04% for ILCG.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор