PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FFEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с FFEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX).

FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRR и FFEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FFEGX с доходностью -0.88%.

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX

Сравнение комиссий FDRR и FFEGX

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%.

FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FDRR vs. FFEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFFEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.97

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.89

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.29

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FFEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEGX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFFEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между FDRR и FFEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FFEGX

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FFEGX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FFEGX

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FFEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDRRFFEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-23.85%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-7.42%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-23.26%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.64%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.69%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FFEGX

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDRRFFEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.07%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

6.08%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

10.19%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

10.27%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

11.21%

+5.75%