PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
89.66%
41.01%
FFEGX
VWIAX

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.83%.


FFEGX

С начала года

11.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

6.07%

1 год

17.15%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWIAX

С начала года

7.83%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

5.89%

1 год

14.84%

5 лет (среднегодовая)

2.70%

10 лет (среднегодовая)

3.37%

Основные характеристики


FFEGXVWIAX
Коэф-т Шарпа2.182.26
Коэф-т Сортино3.163.45
Коэф-т Омега1.401.46
Коэф-т Кальмара1.731.02
Коэф-т Мартина13.3114.12
Индекс Язвы1.28%1.05%
Дневная вол-ть7.82%6.56%
Макс. просадка-23.85%-23.93%
Текущая просадка-1.13%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и VWIAX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFEGX и VWIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.182.26
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.163.45
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.46
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.731.02
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3114.12
FFEGX
VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.26
FFEGX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VWIAX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VWIAX в 5.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.12%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.84%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VWIAX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-1.78%
FFEGX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VWIAX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
1.50%
FFEGX
VWIAX