Сравнение FFEGX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 5.75% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и VWIAX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEGX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
FFEGX
VWIAX
Сравнение FFEGX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.75 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.75 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.90 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и VWIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и VWIAX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и VWIAX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -21.64% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -5.00% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -15.26% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -17.41% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.11% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.23% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.27% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и VWIAX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.26% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.75% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 6.71% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 6.96% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.90% | +4.31% |