PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEGXVWIAX
Дох-ть с нач. г.10.99%7.53%
Дох-ть за 1 год20.45%17.25%
Дох-ть за 3 года1.93%-0.47%
Дох-ть за 5 лет6.85%2.70%
Коэф-т Шарпа2.552.56
Коэф-т Сортино3.753.97
Коэф-т Омега1.481.54
Коэф-т Кальмара1.651.05
Коэф-т Мартина16.3616.86
Индекс Язвы1.25%1.02%
Дневная вол-ть8.01%6.73%
Макс. просадка-23.85%-23.93%
Текущая просадка-1.18%-2.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFEGX и VWIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VWIAX

С начала года, FFEGX показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43%
4.61%
FFEGX
VWIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и VWIAX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.36
VWIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 16.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.86

Сравнение коэффициента Шарпа FFEGX и VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.56
FFEGX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VWIAX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VWIAX в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.12%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.85%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VWIAX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-2.06%
FFEGX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VWIAX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
1.66%
FFEGX
VWIAX