PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEGX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с VWIAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEGX или VWIAX.

Корреляция

Корреляция между FFEGX и VWIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.79

VWIAX:

0.41

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.18

VWIAX:

0.55

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.16

VWIAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.89

VWIAX:

0.38

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.79

VWIAX:

1.11

Индекс Язвы

FFEGX:

2.19%

VWIAX:

2.85%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.55%

VWIAX:

7.99%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

FFEGX:

-0.14%

VWIAX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 2.93%.

FFEGX

С начала года

4.11%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

2.95%

1 год

8.30%

3 года

8.32%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

VWIAX

С начала года

2.93%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-1.16%

1 год

3.56%

3 года

2.89%

5 лет

2.71%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FFEGX и VWIAX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VWIAX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VWIAX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		2.94%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.32%1.88%2.00%2.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		6.64%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%4.06%4.07%5.66%4.99%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VWIAX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VWIAX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...