PortfoliosLab logo
Сравнение FFEGX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и VWIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.44%
36.81%
FFEGX
VWIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.81

VWIAX:

0.60

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.20

VWIAX:

0.80

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.16

VWIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.91

VWIAX:

0.51

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.97

VWIAX:

1.78

Индекс Язвы

FFEGX:

2.16%

VWIAX:

2.69%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.63%

VWIAX:

7.99%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

FFEGX:

-2.96%

VWIAX:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 1.57%.


FFEGX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.06%

5 лет

7.63%

10 лет

N/A

VWIAX

С начала года

1.57%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-2.48%

1 год

5.10%

5 лет

2.49%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и VWIAX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.81
VWIAX: 0.60
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFEGX: 1.20
VWIAX: 0.80
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFEGX: 1.16
VWIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.91
VWIAX: 0.51
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFEGX: 3.97
VWIAX: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.60
FFEGX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VWIAX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VWIAX в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.45%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.88%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VWIAX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-4.70%
FFEGX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VWIAX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
4.51%
FFEGX
VWIAX