PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FELG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDRR is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FDRR returned 28.88% vs 17.38% for FELG. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 6.60%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

Сравнение доходности по годам FDRR и FELG

2026 (YTD)202520242023
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%6.76%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FDRR and FELG is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between FDRR and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и FELG

Секторы
FDRR
FELG

Технологии

35.7%
55.9%

Финансовые услуги

12.4%
4.6%

Здравоохранение

10.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
14.7%

Промышленность

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.2%

Энергетика

3.2%
0.7%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.1%

Технологии

FDRR
35.7%
FELG
55.9%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
FELG
4.6%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
FELG
5.7%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
FELG
14.7%

Промышленность

FDRR
9.0%
FELG
8.4%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
FELG
8.6%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
FELG
1.2%

Энергетика

FDRR
3.2%
FELG
0.7%

Недвижимость

FDRR
2.9%
FELG
0.1%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
FELG
1.2%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRV
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FDRR vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.01

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.48

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.08

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

3.35

+10.16

FDRR vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FELG

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-23.89%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-16.17%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.61%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.20%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.63%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

13.96%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

17.36%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

20.08%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

20.08%

-3.28%

Сравнение комиссий FDRR и FELG

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FELG

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FELG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FDRR leads with 28.88% vs 17.38% for FELG. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 28.88% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.35% for FELG.

FDRR is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.18% for FELG.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор