PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELG с FFLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELGFFLG
Дох-ть с нач. г.33.97%33.94%
Дневная вол-ть17.04%19.18%
Макс. просадка-13.29%-44.52%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELG и FFLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FFLG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELG показывает доходность 33.97%, а FFLG немного ниже – 33.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.58%
16.50%
FELG
FFLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELG и FFLG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.


FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
График комиссии FFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELG c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FFLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLG, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFLG, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFLG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFLG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFLG, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа FELG и FFLG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FFLG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FFLG в 0.03%


TTM202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.39%0.11%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.03%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FFLG

Максимальная просадка FELG за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FFLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FELG
FFLG

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
5.55%
FELG
FFLG