PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELG с FFLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с FFLG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

FELG и FFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELG или FFLG.

Корреляция

Корреляция между FELG и FFLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELG:

0.55

FFLG:

0.31

Коэф-т Сортино

FELG:

0.97

FFLG:

0.67

Коэф-т Омега

FELG:

1.14

FFLG:

1.09

Коэф-т Кальмара

FELG:

0.62

FFLG:

0.36

Коэф-т Мартина

FELG:

2.04

FFLG:

1.15

Индекс Язвы

FELG:

7.32%

FFLG:

8.46%

Дневная вол-ть

FELG:

25.54%

FFLG:

27.88%

Макс. просадка

FELG:

-23.89%

FFLG:

-44.52%

Текущая просадка

FELG:

-6.30%

FFLG:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FFLG с доходностью -2.99%.

FELG

С начала года

-2.54%

1 месяц

18.77%

6 месяцев

0.23%

1 год

13.88%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFLG

С начала года

-2.99%

1 месяц

20.52%

6 месяцев

-2.89%

1 год

8.68%

3 года

21.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FELG и FFLG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.

FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELG и FFLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг риск-скорректированной доходности FFLG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELG c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FFLG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FFLG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности FFLG в 0.10%

TTM2024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.49%0.44%0.11%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.10%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FFLG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FFLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...