PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELG с FFLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELG и FFLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FELG и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
33.39%
32.60%
FELG
FFLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELG:

0.88

FFLG:

0.57

Коэф-т Сортино

FELG:

1.25

FFLG:

0.87

Коэф-т Омега

FELG:

1.17

FFLG:

1.11

Коэф-т Кальмара

FELG:

1.22

FFLG:

0.81

Коэф-т Мартина

FELG:

4.40

FFLG:

2.80

Индекс Язвы

FELG:

3.70%

FFLG:

4.13%

Дневная вол-ть

FELG:

18.41%

FFLG:

20.38%

Макс. просадка

FELG:

-13.29%

FFLG:

-44.52%

Текущая просадка

FELG:

-9.14%

FFLG:

-10.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELG показывает доходность -5.49%, а FFLG немного выше – -5.46%.


FELG

С начала года

-5.49%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

6.86%

1 год

15.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFLG

С начала года

-5.46%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

5.10%

1 год

10.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELG и FFLG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.


FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
График комиссии FFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELG и FFLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FFLG
Ранг риск-скорректированной доходности FFLG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELG c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.880.57
Коэффициент Сортино FELG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.250.87
Коэффициент Омега FELG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.11
Коэффициент Кальмара FELG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.220.81
Коэффициент Мартина FELG, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.402.80
FELG
FFLG

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FFLG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
0.88
0.57
FELG
FFLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FFLG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FFLG в 0.10%


TTM2024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.46%0.44%0.11%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.10%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FFLG

Максимальная просадка FELG за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FFLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.14%
-10.80%
FELG
FFLG

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.85%
6.72%
FELG
FFLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab