PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с FFLG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

FELG и FFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FELG и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и FFLG

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.22%18.44%35.45%4.20%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.49%19.61%32.29%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью -5.49%.

FELG

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-8.01%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
0.27%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
35.01%
3 года*
24.27%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQMFELG с QQQ
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FTEC

Сравнение комиссий FELG и FFLG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.

FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELG vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.58

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.27

+0.69

Корреляция

Корреляция между FELG и FFLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FFLG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FFLG в 0.16%

TTM20252024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FFLG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FELGFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-44.52%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.23%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-8.52%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-14.70%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.07%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.83%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELGFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.43%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.90%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

25.18%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

25.38%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

25.58%

-5.36%