Сравнение FELG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FELG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и QQQ
И FELG, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FELG
QQQ
Сравнение FELG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.00 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.32 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.38 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FELG и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и QQQ
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и QQQ
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -82.97% | +59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.62% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -7.86% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -32.99% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.44% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и QQQ
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.61% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.82% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.70% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.38% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.25% | -2.02% |