PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 нояб. 2023 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

institutional.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FELG составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELG: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FELG с SCHG FELG с FSPGX FELG с FFLG FELG с FXAIX FELG с FTEC FELG с FDTX FELG с QQQ FELG с QQQM FELG с FELV FELG с FBGRX
Популярные сравнения:
FELG с SCHG FELG с FSPGX FELG с FFLG FELG с FXAIX FELG с FTEC FELG с FDTX FELG с QQQ FELG с QQQM FELG с FELV FELG с FBGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.21%
24.71%
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF показал доход в -9.16% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев.


FELG

С начала года

-9.16%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-1.70%

1 год

9.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FELG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%-3.71%-8.69%1.84%-9.16%
20242.74%7.16%2.41%-4.13%6.53%7.04%-2.05%2.31%2.74%-0.54%5.82%1.39%35.45%
20230.08%4.12%4.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FELG составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FELG: 0.46
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино FELG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FELG: 0.72
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега FELG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FELG: 1.10
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара FELG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FELG: 0.62
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина FELG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FELG: 1.77
^GSPC: 1.15

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.46
0.58
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$0.05$0.10$0.1520232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.17$0.16$0.03

Дивидендный доход

0.53%0.44%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2023$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-7.70%
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF составляет 12.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.55%17 дек. 2024 г.5813 мар. 2025 г.
-13.29%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-6.48%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.36
-3.28%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-3.19%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.14%
5.74%
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab