PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELGFXAIX
Дох-ть с нач. г.33.97%26.66%
Дневная вол-ть17.04%12.38%
Макс. просадка-13.29%-33.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FELG и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FXAIX

С начала года, FELG показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.58%
15.12%
FELG
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELG и FXAIX

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.58

Сравнение коэффициента Шарпа FELG и FXAIX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FXAIX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.39%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FXAIX

Максимальная просадка FELG за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FELG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FXAIX

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.92%
FELG
FXAIX